Calcul d’Intégral par la Méthode de Monte-Carlo

Abstract

Dans le calcul d'intégration, certaines fonctions son intégration est difficile à calculer. Pour trouver une valeur approximative pour cette intégration, nous recourons à des méthodes numériques approximatives telles que la méthode de Rectangles, la méthode de Point Milieu, la méthode de Trapèzes et la méthode de Simpson, mais ces méthodes sont très lentes dans les grandes dimensions. Pour résoudre ce problème, nous utilisons une autre méthode qui nous permettons de trouver une valeur approximative précise dans les grandes dimensions et converge rapidement cette méthode est intitulée la méthode de Monte-Carlo.