إستخدام البرمجة بالأهداف في الادارة المالية للبنوك التجارية دراسة تطبيقية على بنك التنمية المحلية BDL لسنتي 2017-2018

Abstract

حاولنا من خلال هذه الأطروحة معالجة موضوع الإدارة المالية للبنوك التجارية باستخدام البرمجة بالأهداف، وهذا بهدف تصميم نموذج رياضي بالاعتماد على البرمجة بالأهداف لإدارة مالية مثلى لأهداف بنك التنمية المحلية في الجزائر، إذ تعتبر إدارة الأصول والخصوم من أهم المواضيع في التخطيط الاستراتيجي في البنوك التجارية، لذا فهي بحاجة الى أساليب كمية وعلمية لإدارتها بشكل أمثل. كما جاءت الدراسة التطبيقية كمحاولة منا لصياغة وبناء نموذج رياضي، باستخدام نموذج البرمجة بالأهداف ذات الأولوية، كما تم إعداد إستبيان للمدراء والمكلفين بالدراسات على مستوى بنك التنمية المحلية، من أجل تحديد أهداف الخبراء وأولوياتهم للأهداف الستة الرئيسية للبنك المتمثلة في السيولة، كفاية رأس المال، العائد على الأصول، العائد على الملكية، الحصة السوقية من الودائع والحصة السوقية من الائتمان. من خلال عملية التحليل الهرمي AHP في تحديد أولويات وأهمية كل هدف من الأهداف الستة للبنك بالاستعانة ببرنامج Expert Choice لإجراء مقارنات ثنائية للأهداف، حيث تم استخدام هذه النسب الناتجة في دالة الهدف للنموذج المقترح بالاعتماد على البرمجة بالأهداف. وقد أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أنه من الممكن تصميم نموذج رياضي لإدارة الأصول والخصوم بشكل أمثل تسمح لمسيري البنك الاستعانة بها في إتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المنشودة بطرق كمية وعلمية.

We have tried, in this thesis, to address the issue of financial management of commercial banks using goals programming, with the aim of designing a mathematical model based on goals programming for an optimal financial management for the objectives of the Local Development Bank in Algeria. Asset and liability management is one of the most important topics in strategic planning in commercial banks, so It needs quantitative and scientific methods to manage it optimally. The applied study also came as an attempt by us to formulate and build a mathematical model, using the weighted goals programming model, and a questionnaire was prepared for managers and those charged with studies at the level of the Local Development Bank, in order to identify the experts’ goals and priorities for the bank’s six main objectives of liquidity, capital adequacy, return on Assets, return on equity, market share of deposits and market share of credit. Through the process of hierarchical analysis In defining the priorities and importance of each of the six objectives of the Bank, using the program Expert Choice to make binary comparisons for the goals, these ratios were used resulting in the objective function of the proposed model based on goals programming . The results of the applied study showed that it is possible to design a mathematical model for optimal asset and liability management that allows bank managers to use it in making decisions and achieving the desired goals in quantitative and scientific ways.