تقييم أثر إدارة المخاطر على كفاءة البنوك التجارية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير إدارة المخاطر على الكفاءة البنكية لعينة مكوّنة من 18 بنكا ناشطا في الجزائر خلال الفترة من 2010 الى 2022، وذلك باستخدام اداتين، الأولى مغلف البيانات وهو من اجل قياس الكفاءة البنكية، واستخدمنا الكفاءة بعوائد الحجم الثابتة CRS وعوائد الحجم المتغيرة VRS وبالتوجهين الادخالي والاخراجي (VRS_i ;VRS_O)، وتم استخدام مدخلين يتمثلا في الودائع وحقوق الملكية، ومخرجين القروض والأصول، اما الأداة الثانية تتمثل في نماذج البنال (Panel data) لقياس اثر إدارة المخاطر على الكفاءة البنكية وذلك بالاعتماد على برنامج ايفيوز 12 (Eviews12) مستخدمين أربعة متغيرات مستقلة لإدارة المخاطر و وهي مخاطر الائتمان، مخاطر راس المال، مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة، اما المتغيرات التابعة تتمثل في مخرجات مغلف البيانات حسب عوائد الحجم الثابتة بالأسلوب الادخالي وعوائد الحجم المتغيرة بالأسلوب الادخالي و الاخراجي ( CRS ,VRS_I,VRS_O) واظهرت النتائج وجود اثر ذو دلالة إحصائية للمخاطر البنكية على الكفاءة البنكية بعوائد الحجم الثابتة، كما انه يوجد اثر لإدارة المخاطر على الكفاءة البنكية بعوائد الحجم المتغيرة بالتوجه الاخراجي، في حين جاء اثر إدارة المخاطر على الكفاءة البنكية بعوائد الحجم المتغيرة بالتوجه الادخالي لها اثر على جميع المتغيرات المستقلة ما عد مخاطر رأس المال التي أتت غير دالة احصائيا، كما ان اثر مخاطر السيولة جاءت سلبية في جميع الاختبارات، واوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر في البنوك الجزائرية من اجل الاستغلال الاحسن للموارد البنكية المتاحة لبلوغ مستويات مقبولة من الكفاءة.

This study aims to evaluate the impact of risk management on banking efficiency for a sample of 18 active banks in Algeria during the period from 2010 to 2022. Two tools were used in the analysis: 1-Data Envelopment Analysis (DEA) to measure banking efficiency. The study applied efficiency under both Constant Returns to Scale (CRS) and Variable Returns to Scale (VRS), with input- and output-oriented approaches (VRS_i; VRS_O). The selected inputs were deposits and equity, while the outputs were loans and assets. . 2-Panel Data Models were employed to measure the effect of risk management on banking efficiency, using the EViews 12 software. Four independent risk management variables were included: credit risk, capital risk, interest rate risk, and liquidity risk. The dependent variables were the DEA efficiency outputs (CRS-I, VRS_I, VRS_O. ( The results showed a statistically significant impact of banking risks on efficiency under constant returns to scale (CRS). Additionally, risk management had an effect on banking efficiency under variable returns to scale (VRS) with an output orientation. However, under the input-oriented VRS approach, risk management affected all independent variables except for capital risk, which was statistically insignificant. Furthermore, liquidity risk had a negative impact across all tests. The study recommended that Algerian banks enhance their risk management practices to optimize the use of available banking resources and achieve acceptable levels of efficiency