https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/104 2026-05-07T22:51:06Z 2026-05-07T22:51:06Z Mahdaoui, Meryem Bouchra, Abdelghani / supervisor https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9293 2026-04-30T09:15:20Z 2025-01-01T00:00:00Z

Title: measuring the technical efficiency in Algerian commercial banks by using Stochastic Frontier Analysis Model Authors: Mahdaoui, Meryem; Bouchra, Abdelghani / supervisor Abstract: Our topic aims to measure the technical efficiency of Algerian commercial banks during the period 2012-2021, taking into account the evolution of the banking sector over significant time periods, including historical developments and reforms within the banking system. To address the research problem, we used the SFA method stochastic frontier analysis to estimate the cost and production functions from an economic perspective, given that this model ensures obtaining statistically accurate values ​​and thus reduces the chances of large deviations between the extracted results and the actual reality as a result of global economic changes that directly affect developing countries. In this study, we rely on the analysis of key variables including: Assets, own funds and operating cost on deposits as inputs for the first stage of the study, as these factors are essential for a deeper understanding of the context surrounding deposit attraction, and short, medium, and long-term deposits as inputs for the second stage of the activity of these banks. Our study made it possible to rank the commercial banks studied based on their technical efficiency, highlighting BEA as the most efficient bank due to better control of costs and production, in contrast to the prevailing situation with CNEP, BADR, and BDL, which were ranked the least efficient.; يهدف هذا الموضوع إلى قياس الكفاءة التقنية للبنوك التجارية الجزائرية خلال الفترة 2012-2021، وذلك تبعا للتطور الذي عرفه القطاع البنكي عبر فترات زمنية مهمة، تمثلت في التطور التاريخي والإصلاحات التي شهدها النظام المصرفي. لمعالجة إشكالية البحث استخدامنا طريقة SFA تحليل حدود العينة العشوائية لتقدير دالتي التكلفة والإنتاج من منظور الاقتصادي، باعتبار أن هذا النموذج يضمن الحصول على قيم دقيقة احصائيا وبالتالي تقليل فرص الانحرافات الكبيرة بين النتائج المستخرجة والواقع الفعلي نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على البلدان النامية، نعتمد في هذه الدراسة على تحليل متغيرات رئيسية تشمل: مصاريف بنكية، تثبيتات، رؤوس أموال على الودائع كمدخلات للمرحلة الأولى من الدراسة ، حيث تعد هذه العوامل أساسية لفهم أعمق للسياق الذي يحيط بـ استقطاب الودائع ، والودائع القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل كمدخلات للمرحلة الثانية من نشاط هذه البنوك. أتاحت دراستنا وضع تصنيف البنوك التجارية المدروسة على أساس كفاءتها التقنية، حيث تم تسليط الضوء على BEA باعتباره البنك الأكثر كفاءة بسبب التحكم الأفضل في التكاليف والإنتاج، على عكس الوضع السائد ب CNEP وBADR وBDL التي صنفت أقل كفاءة.

2025-01-01T00:00:00Z بن سليمان, عتيقة بن عبيد, عبد الباسط / مؤطر بورزاق, اسية / مشرف مساعد https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9279 2026-04-15T08:57:03Z 2025-01-01T00:00:00Z

Title: اثر‬ ‫عوامل‬ ‫النجاح‬ ‫الحرجة‬ ‫الالكنرونية ‫في‬ ‫تحقيق‬ ‫الاداء ‫الوظيفي‬ ‫المتميز‬ ‫من‬ ‫خلال ‫جودة‬ ‫أنظمة ‬‫إدارة‬ ‫الموارد‬ ‫البشرية‬ ‫الالكترونية‫‪ Authors: بن سليمان, عتيقة; بن عبيد, عبد الباسط / مؤطر; بورزاق, اسية / مشرف مساعد Abstract: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين عوامل النجاح الحرجة للإدارة الإلكترونية والأداء الوظيفي المتميز، مع دراسة دور جودة أنظمة إدارة الموارد البشرية الإلكترونية كمتغير وسيط. تم استخدام التحليل العاملي الاستكشافي (EFA) من خلال برنامج SPSS v27 لاستخلاص العوامل الأساسية وتحديد البنية العاملية لمتغير "عوامل النجاح الحرجة للإدارة الإلكترونية". كما تم اختبار الفرضيات والعلاقات السببية بين المتغيرات باستخدام النمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM) عبر برنامج. SmartPLS4 تم توزيع استبيان إلكتروني على عينة هادفة مكونة من 251 موظفًا في مؤسسات خدمية تعتمد إدارة الموارد البشرية الإلكترونية في الوطن العربي. أظهرت نتائج تحليل المسار أن العوامل المستقلة (تعزيز الثقافة التنظيمية والتعاون الإداري، التدريب والدعم التكنولوجي والأمني، التزام الإدارة العليا بالتحفيز والتطوير) تؤثر بشكل مباشر على الأداء الوظيفي المتميز أو من خلال جودة أنظمة إدارة الموارد البشرية الإلكترونية كمتغير وسيط. وأوضحت النتائج أيضا ان الرؤية الاستراتيجية لا تأثر بشكل مباشر على الأداء الوظيفي المتميز، وجودة أنظمة إدارة الموارد البشرية الالكترونية تلعب دور الوسيط في العلاقة بين الرؤية الاستراتيجية وبين الأداء الوظيفي المتميز وكان هذا التوسط كليا. توصي الدراسة أصحاب المؤسسات بتبني استراتيجية متكاملة للإدارة الإلكترونية، مع التركيز على تحسين جودة أنظمة إدارة الموارد البشرية الإلكترونية لدورها الحاسم في تعزيز الأداء الوظيفي. كما تؤكد على أهمية دعم الإدارة العليا للتحول الرقمي وتحفيز الموظفين لضمان نجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية.; This study aims to analyze the relationship between critical success factors of e-management and distinguished job performance, while examining the role of the quality of electronic human resource management systems as a mediating variable. Exploratory factor analysis (EFA) was conducted using SPSS v27 to extract the key factors and determine the factorial structure of the "critical success factors of e-management" variable. The study also tested hypotheses and causal relationships between the independent variables (enhancing organizational culture and administrative collaboration, training and technological and security support, senior management commitment to motivation and development, strategic vision), the mediating variable, and the dependent variable using structural equation modeling (SEM) with SmartPLS 4. An electronic questionnaire was distributed to a purposive sample of 251 employees working in service institutions that implement electronic human resource management in the Arab world. The results of the path analysis revealed that the independent factors (enhancing organizational culture and administrative cooperation, training and technological/security support, and top management’s commitment to motivation and development) have a direct impact on distinguished job performance, as well as an indirect impact through the quality of Electronic Human Resource Management (e-HRM) systems as a mediating variable. Furthermore, the results indicated that strategic vision does not have a direct effect on distinguished job performance. Instead, the quality of e-HRM systems plays a mediating role in the relationship between strategic vision and distinguished job performance, and this mediation was found to be full mediation The study recommends that business leaders adopt a comprehensive strategy for emanagement, with a focus on improving the quality of electronic human resource management systems due to their critical role in enhancing job performance. It also emphasizes the importance of senior management support for digital transformation and employee motivation to ensure the successful implementation of e-management

2025-01-01T00:00:00Z بغفار, عبد القادر ساوس, الشيخ / مؤطر بن العارية, احمد / مشرف مساعد https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9277 2026-04-14T10:20:00Z 2025-01-01T00:00:00Z

Title: أ‬‫ثر‬‫التشوهات‬ ‫السعرية‬ ‫على‬ ‫تقلبات‬ ‫عوائد‬ ‫الأصول‬ ‫المالية‬ ‫من‬ ‫منظور‬ ‫نظرية‬ ‫المالية‬ ‫السلوكية‬‬‬‫‬ Authors: بغفار, عبد القادر; ساوس, الشيخ / مؤطر; بن العارية, احمد / مشرف مساعد Abstract: تبحث هذه الدراسة في أثر التشوهات السعرية على تقلبات عوائد الأصول المالية من منظور نظرية المالية السلوكية في عينة من الأسواق المالية العربية، حيث اختبرت الدراسة وجود تشوهات سعرية يومية وموسمية (تأثير يناير ورمضان، وذي الحجة ودوران الشهر)في الأسواق المختارة، وهدفت الدراسة على وجه التحديد إلى معرفة ما إذا كانت فترات التشوهات الأسعار والتي تنتج غالبا من اللاعقلانية المستثمرين، أدت إلى زيادة التقلبات مقارنة بالظروف العادية، واعتمدت الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية اليومية لأسعار المؤشرات العامة للأسوق الأسهم المختارة خلال فترة من ماي 2010إلى جوان2023، و لتحليل أسعار الأسهم وتقلبات العائد تم استخدام نماذج إحصائية GARCH، EGARCH، TGARCHوالتي تأخذ فيالاعتبار التقلبات التي تحدث خلال فترة التداول، وأظهرتالنتائج وجود تشوهات سعرية وتجمعات تقلبات في الأسواق المدروسة، وأن النماذج المطبقةاستطاعت التقاط ديناميكيات التقلبات وتأثيرات غير متماثلة في عوائد الأسهم، وخلصت الدراسة أن عوامل المالية السلوكية كمعنويات المستثمرين وتجنب الندم ساهمت في التشوهات والتقلبات الملحوظة، وهذا ما يسلط الضوء على أهمية أخذ عوامل المالية السلوكية في الاعتبار في فهم ونمذجة ديناميكيات تقلبات أسواق الأسهم في المنطقة العربية.; This study examines the impact of price distortions on the volatility of financial asset returns from the perspective of behavioral finance theory in a sample of Arab financial markets. The study tested daily and seasonal price distortions (the effect in January and Ramadan, Dhu all-hajj, and the month’s rotation) in the selected markets. The study specifically aimed to determine whether periods of price distortions, which often result from investor irrationality, led to increased volatility compared to normal conditions. The study relied on daily time series data for the prices of general indices of the selected stock markets from May 2010 to June 2023. To analyze stock prices and return volatility, GARCH, EGARCH, and TGARCH statistical models were used, which consider the volatility that occurs during the trading period. The results showed price distortions and volatility clusters in the studied markets, and that the applied models could capture the dynamics of volatility and asymmetric effects on stock returns. The study concluded that behavioral finance factors such as investor sentiment and avoidance of regret contributed to the distortions. The noticeable fluctuations highlight the importance of taking behavioral finance factors into account in understanding and modeling the dynamics of stock market volatility in the Arab region.

2025-01-01T00:00:00Z الطيبي, احمد يحياوي, عبد القادر / مؤطر https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9250 2026-03-04T09:04:57Z 2025-01-01T00:00:00Z

Title: تقييم أثر إدارة المخاطر على كفاءة البنوك التجارية Authors: الطيبي, احمد; يحياوي, عبد القادر / مؤطر Abstract: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير إدارة المخاطر على الكفاءة البنكية لعينة مكوّنة من 18 بنكا ناشطا في الجزائر خلال الفترة من 2010 الى 2022، وذلك باستخدام اداتين، الأولى مغلف البيانات وهو من اجل قياس الكفاءة البنكية، واستخدمنا الكفاءة بعوائد الحجم الثابتة CRS وعوائد الحجم المتغيرة VRS وبالتوجهين الادخالي والاخراجي (VRS_i ;VRS_O)، وتم استخدام مدخلين يتمثلا في الودائع وحقوق الملكية، ومخرجين القروض والأصول، اما الأداة الثانية تتمثل في نماذج البنال (Panel data) لقياس اثر إدارة المخاطر على الكفاءة البنكية وذلك بالاعتماد على برنامج ايفيوز 12 (Eviews12) مستخدمين أربعة متغيرات مستقلة لإدارة المخاطر و وهي مخاطر الائتمان، مخاطر راس المال، مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة، اما المتغيرات التابعة تتمثل في مخرجات مغلف البيانات حسب عوائد الحجم الثابتة بالأسلوب الادخالي وعوائد الحجم المتغيرة بالأسلوب الادخالي و الاخراجي ( CRS ,VRS_I,VRS_O) واظهرت النتائج وجود اثر ذو دلالة إحصائية للمخاطر البنكية على الكفاءة البنكية بعوائد الحجم الثابتة، كما انه يوجد اثر لإدارة المخاطر على الكفاءة البنكية بعوائد الحجم المتغيرة بالتوجه الاخراجي، في حين جاء اثر إدارة المخاطر على الكفاءة البنكية بعوائد الحجم المتغيرة بالتوجه الادخالي لها اثر على جميع المتغيرات المستقلة ما عد مخاطر رأس المال التي أتت غير دالة احصائيا، كما ان اثر مخاطر السيولة جاءت سلبية في جميع الاختبارات، واوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر في البنوك الجزائرية من اجل الاستغلال الاحسن للموارد البنكية المتاحة لبلوغ مستويات مقبولة من الكفاءة.; This study aims to evaluate the impact of risk management on banking efficiency for a sample of 18 active banks in Algeria during the period from 2010 to 2022. Two tools were used in the analysis: 1-Data Envelopment Analysis (DEA) to measure banking efficiency. The study applied efficiency under both Constant Returns to Scale (CRS) and Variable Returns to Scale (VRS), with input- and output-oriented approaches (VRS_i; VRS_O). The selected inputs were deposits and equity, while the outputs were loans and assets. . 2-Panel Data Models were employed to measure the effect of risk management on banking efficiency, using the EViews 12 software. Four independent risk management variables were included: credit risk, capital risk, interest rate risk, and liquidity risk. The dependent variables were the DEA efficiency outputs (CRS-I, VRS_I, VRS_O. ( The results showed a statistically significant impact of banking risks on efficiency under constant returns to scale (CRS). Additionally, risk management had an effect on banking efficiency under variable returns to scale (VRS) with an output orientation. However, under the input-oriented VRS approach, risk management affected all independent variables except for capital risk, which was statistically insignificant. Furthermore, liquidity risk had a negative impact across all tests. The study recommended that Algerian banks enhance their risk management practices to optimize the use of available banking resources and achieve acceptable levels of efficiency

2025-01-01T00:00:00Z